Backtesting Forex Strategien Das Arbeit

Backtesting: Interpretation der Vergangenheit Backtesting ist ein wesentlicher Bestandteil der effektiven Entwicklung von Handelssystemen. Es wird erreicht, indem mit historischen Daten, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, durch Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert wurden, rekonstruiert wird. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und optimieren, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie auf die realen Märkte angewendet werden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die gut in der Vergangenheit funktionierte, wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren wird und umgekehrt jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht funktionieren wird. In diesem Artikel wird untersucht, welche Anwendungen für Backtests verwendet werden, welche Art von Daten erhalten werden und wie sie verwendet werden können. Die Daten und die Tools Backtesting können viel wertvolles statistisches Feedback über ein gegebenes System bereitstellen. Einige allgemeine Backtesting-Statistiken umfassen: Nettogewinn oder - verlust - Nettogewinn oder - verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universe - Aktien, die im Backtest enthalten waren. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Durchschnittswerte - Prozentsatz durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bars gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Ratios - Gewinn-Verlust-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risiko-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite in Abhängigkeit vom Risiko. Typischerweise wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen umfassen alles von der Zeit bis zur Provision. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting-Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsbestimmung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in den Zeitrahmen, in dem eine bestimmte Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie nur von 1999-2000 zurückgetestet wurde, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, Backtest über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Als allgemeine Regel, wenn eine Strategie auf eine bestimmte Gattung der Bestände ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke beibehalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged Accounts, die Margin Calls unterliegen, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt sinkt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu senken und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Bars ist auch sehr wichtig zu beobachten, wenn die Entwicklung eines Handelssystems. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den abschließenden Berechnungen einschließt, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Allerdings ist es im Allgemeinen sinnvoll, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten Bestand zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverlust-Statistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements mit Techniken wie dem Kelly Criterion nützlich sein. (Siehe Money Management mit dem Kelly-Kriterium.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die jährliche Rendite ist wichtig, da sie als Instrument zur Benchmarking einer Systemrendite gegenüber anderen Anlageorten genutzt wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtjahresrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch Betrachtung der risikoadjustierten Rendite erfolgen, die verschiedene Risikofaktoren berücksichtigt. Bevor ein Handelssystem angenommen wird, muss es alle anderen Anlageorte bei gleichem oder geringerem Risiko übertreffen. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Rutschannahmen, Positionsgrößenregeln, gleiche Barausgangsregeln, (schleppende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Um die genauesten Backtesting-Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, diese Einstellungen zu optimieren, um den Broker nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu einer so genannten Über-Optimierung führen. Dies ist eine Bedingung, in der Leistungsergebnisse so stark auf die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist allgemein eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Bestände oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Beständen gelten und nicht in dem Maße optimiert werden, wie die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal sind Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papier-Handel ein System, das erfolgreich zurückgetestet wurde, bevor Sie leben, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Fazit Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn sie ordnungsgemäß erstellt und interpretiert wird, kann sie Tradern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden, Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwendet. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End-Handelssystem-Entwicklung AmiBroker (Amibroker) - Budget Trading System Development. Back-Test-Forex-Strategie Im Forex-Markt ist es sehr wichtig, sehr sorgfältig in jeder Transaktion, um bedauerliche Handelsentscheidungen zu vermeiden. Deshalb ist es wichtig, dass die Anleger den Markt erforschen, um sie gut zu verstehen, bevor sie sich darauf einlassen. Eine weitere sehr wichtige Sache, die Händler in Betracht ziehen muss, ist die Strategie, die im Handel verwendet wird. Es gibt eine Menge von Strategien gibt für verschiedene Zwecke zu wissen, was für Sie richtig ist, müssen Sie die Backtesting-Technik beschäftigen. WAS IST BACKTESTING Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf tragfähige historische Datum, um seine Glaubwürdigkeit vor der Verwendung der Strategie in der tatsächlichen Trades zu gewährleisten. Die Käufer können damit entscheiden, wie ein bestimmtes Verfahren oder Signal im Laufe einer bestimmten Länge wahrscheinlich durchgeführt worden sein könnte. Backtesting Ihre Strategie ist eine wichtige Handelspolitik und sollte ein Teil eines Forex Traderrsquos Routine gibt es Mängel und Fallstricke, die man beachten müssen. Die zugrundeliegende Idee des Backtests ist, dass jede Strategie, die in den vergangenen Zeiten gut gelaufen sein könnte, höchstwahrscheinlich die gleichen Ergebnisse in der Zukunft erreichen wird. Investoren müssen verstehen, die Bedeutung der Backtesting Forex Trading-Strategien impliziert, was treibt das Backtesting Forex Trading-Strategien Prozess und was man bewusst sein muss, so kann man erreichen zuverlässige und nutzbare Backtesting Handelsergebnisse. WIE FUNKTIONIERT EIN BACKTESTING FOREX TRADING STRATEGIES ARBEITEN Backtesting-Arbeiten, indem sie historische Fakten zu einem gegebenen Trading-Ansatz nutzen und so den Trader nach Bedarf rekonstruieren. Basierend auf einer Analyse der daraus resultierenden Trades können wichtige Gesamtleistungskennzahlen über die allgemeine Performance der Strategie vorhergesagt werden. Ein Investor kann diese Aufzeichnungen verwenden, um sicherzustellen, dass heshe keine unerwarteten Mängel innerhalb der Strategie oder sicher zu tweak und optimieren ihre Techniken mit dem Ziel, ausreichend genug, um den Handel in einer Live-Umgebung beginnen. ERGEBNISSE, ZUM BACKTESTING FOREX TRADING STRATEGIES ZU ERWARTEN Wie oben zitiert, muss Backtesting einen Investor mit nützlichen Informationen versorgen, die heshe in der Lage sein wird, eine Kauf - und Verkaufsstrategie zu bewerten. Je nach Art des verwendeten Backtesting-Motors besteht die Wahrscheinlichkeit, dass eine große Bandbreite statistischer Ergebnisse erzielt wird. Die gebräuchlichsten sind: PnL (Gewinne und Verluste) der nach dem Ansatz eingeleiteten Geschäfte (dies kann in Nominal USD oder in Prozent des ursprünglichen, in die Strategie investierten Eigenkapitals ausgedrückt werden) Total Return on Equity (ROE) ndash Wertentwicklung in Prozent des investierten Eigenkapitals. Volatilität ndash der maximale Prozentsatz von updisadvantage Ihr Ansatz hat erlebt. Winloss-Verhältnisse ndash das Verhältnis von triumphing vs verlierenden Trades, die die Strategie erzeugt hat. Annualized Profit on Equity ndash, was Ihr Eigenkapital wahrscheinlich über ein komplettes Kalenderjahr zurückgeben könnte Danger-adjusted return ndash Quantifizierung Ihrer Leistung über die implizite Risiko in der Strategie beteiligt. Jede Metrik gibt Ihnen wertvolle Wahrnehmung, wie Ihre Strategie aller Wahrscheinlichkeit nach durchzuführen ist. Itrsquos weit ständig ein schönes Konzept, um diejenigen mit dem Grad der Bedrohungslosigkeit, dass Sie bequem mit sind zu untersuchen. FAKTOREN, DIE BACKTESTING FOREX TRADING STRATEGIES KÖNNEN Fakten (hochqualitativ, Quelle und Typ) Exchange Execution Logik Determinismus Andere Faktoren, die das Ergebnis aus Backtesting beeinflussen, umfassen Schlupf, Latenz, Ablehnungen und Neupreise. Risikohinweis: Der Handel auf den Finanzmärkten trägt Risiken. Contracts for Difference (CFDs) sind komplexe Finanzprodukte, die marginal gehandelt werden. Handel CFDs trägt ein hohes Maß an Risiko, da Hebelwirkung sowohl zu Ihrem Vorteil und Nachteil zu arbeiten. Daher können CFDs nicht für alle Anleger geeignet sein, weil Sie Ihr investiertes Kapital verlieren können. Sie sollten nicht mehr riskieren, als Sie bereit sind zu verlieren. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und dabei Ihre Anlageziele und Ihr Erfahrungsniveau berücksichtigen. Klicken Sie hier für unsere vollständige Risikoverteilung. Die Website ist Eigentum von LITEFOREX (EUROPE) LTD (ex MAYZUS INVESTMENT COMPANY LTD). LITEFOREX (EUROPE) LTD (ex MAYZUS INVESTMENT COMPANY LTD) und LITEFOREX INVESTMENTS LIMITED erbringen keine Bewohner in den USA, Israel, Belgien und Japan. Liteforex (Europe) Ltd (ex. 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