Wöchentlich Devisen Optionen

Eine Einführung in wöchentliche Optionen 1973 führte die Chicago Board Options Exchange (CBOE) die Standardoptionen ein, die wir heute kennen. Im Jahre 1977 wurde die Put-Option eingeführt. Sie haben sich als äußerst beliebt, da das Handelsvolumen bei einer jährlichen Wachstumsrate von über 25 Jahren zwischen 1973 und 2009 gewachsen ist. Es liegt auf der Hand, dass die Anleger Optionen verstehen, mit ihnen bequemer werden und sie in einer Vielzahl von Strategien einsetzen. Weeklys: Eine neue Klasse der Option Im Jahr 2005, 32 Jahre nach der Einführung der Call-Option, begann die CBOE ein Pilotprogramm mit wöchentlichen Optionen. Sie verhalten sich wie monatliche Optionen in jeder Hinsicht wie, nur dass sie nur für acht Tage existieren. Sie werden jeden Donnerstag eingeführt und vergehen acht Tage später am Freitag (mit Anpassungen für Feiertage). Anleger, die historisch 12 Monatsabläufe genossen haben - der dritte Freitag eines jeden Monats - können nunmehr 52 Gültigkeitsdauern pro Jahr verzeichnen. Seit 2009 ist das Interesse der Investoren an den Wochenplänen gestiegen, mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von Ende 2010 über 300.000 Verträge. Dies ist in der folgenden Abbildung zu sehen: Abbildung 1: Durchschnittliches Tagesvolumen der Wochenzeiten. Quelle: Chicago Board Options Exchange (CBOE) In der zweiten Jahreshälfte 2010 stieg das Volumen der Indexwöchentlich auf einen Wert, der zwischen 5 und 7 ihres zugrunde liegenden Indexvolumens betrug. Auch im Jahr 2010, ein beliebter Handel entstand unter den Privatkunden Kontoinhaber, wo sie abgedeckte Anrufe wöchentlich schrieb. Was können Sie mit wöchentlichen Optionen handeln Seit Anfang 2011 waren die Wochenzeitungen auf 40 verschiedenen zugrunde liegenden Wertpapieren verfügbar, darunter Indizes und ETFs. Indizes für die verfügbaren Wochenzeitungen: CBOE Dow Jones Industriedurchschnittsindex (DJX) Nasdaq 100 Index (NDX) SampP 100 Index (OEX) SampP 500 Index (SPX) Populäre ETFs, für die wöchentlich verfügbar sind, gehören: SPDR Gold Trust ETF ( GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Indexfonds (IWM) SPDR SampPP 500 ETF (SPY) Finanzselektoren Sektor SPDR ETF (XLF) Viele beliebte Aktien sind auch wöchentlich verfügbar. Angesichts der Investoren Interesse an Wochenzeiten, ist es sehr wahrscheinlich, dass die CBOE wird noch mehr Wertpapiere. (Sie können eine vollständige Liste der verfügbaren wöchentlichen Optionen finden Sie hier: cboemicroweeklysavailableweeklys. aspx) Weekly Options Strategies So, welche Strategien können Sie mit wöchentlichen Optionen implementieren Nun, so gut wie jede Strategie, die Sie mit den längeren Optionen getan, außer jetzt können Sie es tun vier Mal jeden Monat. Für Premium-Verkäufer, die die schnell beschleunigende Time-Decay-Kurve in einer Option letzte Woche seines Lebens nutzen möchten, sind die Wochenmärkte eine Bonanza. Jetzt können Sie 52 Mal pro Jahr statt 12 bezahlt werden. Ob Sie nackte Puts und Anrufe, abgedeckte Anrufe, Spreads genießen. Kondore oder jede andere Art, sie alle arbeiten mit wöchentlichen wie sie mit den monatlichen - nur auf einer kürzeren Zeitlinie zu tun. Die kurzfristige Vorteil der wöchentlichen Darüber hinaus während drei von vier Wochen bieten die Wochenangebote etwas, das Sie nicht mit den monatlichen erreichen können: Die Fähigkeit, eine sehr kurzfristige Wette auf eine bestimmte Nachricht oder eine antizipierte plötzliche Preisbewegung zu machen. Lets imagine seine erste Woche des Monats und Sie erwarten XYZ-Aktie zu bewegen, weil ihre Gewinn-Bericht ist fällig in dieser Woche. Während es möglich wäre, die XYZ-Monatszeiträume zu kaufen oder zu verkaufen, um von Ihrer Theorie zu profitieren, würden Sie drei Wochen Prämie riskieren, falls Sie falsch sind und XYZ sich gegen Sie bewegt. Mit der wöchentlichen, müssen Sie nur eine Woche Prämie Risiko. Dies wird potenziell sparen Sie Geld, wenn Sie falsch sind, oder geben Sie eine schöne Rückkehr, wenn Sie richtig sind. (Von der Auswahl der richtigen Art von Lager bis zur Einstellung Stop-Verluste, lernen, wie man weise handeln, check out Day Trading-Strategien für Anfänger.) Obwohl das offene Interesse und das Volumen der wöchentlichen sind groß genug, um angemessene Bid-Ask-Spreads zu produzieren. Die offenen Zinsen und das Volumen sind in der Regel nicht so hoch wie die monatlichen Auslaufzeiten. Die bekannte Pining-Aktion, die monatlich stattfindet - wobei eine Aktie dazu tendiert, sich am Verfalltag zu einem Basispreis zu entwickeln - scheint nicht so viel oder so stark mit den Wochenscheinen zu passieren. Vielleicht wird sich das ändern, wenn mehr Institutionen in den Wochenmarkt einsteigen. (Verständnis der realen Kräfte, die die Preise bewegen, ist Teil eines guten Händlers, siehe Option Spreads: Einführung.) Der Nachteil der wöchentlichen Optionen Es gibt ein paar Negative in Bezug auf wöchentliche: Wegen ihrer kurzen Dauer und schnelle Zeit Zerfall, haben Sie selten Um einen Handel zu reparieren, der sich gegen Sie durch die Anpassung der Streiks oder einfach nur auf eine Art von Mittelwert Revision in der zugrunde liegenden Sicherheit. Obwohl das offene Interesse und das Volumen gut sind, ist das nicht unbedingt für jeden Streik in der wöchentlichen Serie wahr. Einige Streiks haben sehr breite Spreads, und das ist nicht gut für kurzfristige Strategien. The Bottom Line Die Wochenzeitungen sind ein weiteres Tool in Ihrem Investor Toolbox. Wie die meisten anderen Werkzeuge in diesem Kasten, sind sie leistungsfähig genug, um schnelle Profite oder schnelle Verluste zu verursachen, abhängig von, wie Sie sie verwenden. Die gute Nachricht ist, dass, wenn Sie monatlichen Optionen überhaupt dann handeln, haben Sie bereits einige Erfahrung mit den wöchentlichen, weil die letzte Woche eines Monats ist fast identisch mit, wie eine wöchentliche verhält sich - in der Tat, während der monatlichen Ablauf Woche sind sie die gleiche Sicherheit . Jedermann, das eine Verfalltages - (oder Verfallwochen) Strategie entwickelt hat, ist fast sicher, ihre Strategie mit den wöchentlichen jetzt zu verwenden. Diese gleichen Investoren sind zweifellos eifrig für zusätzliche Symbole, die dem wöchentlichen Line-Up hinzugefügt werden. (Für mehr über Trading-Strategien überprüfen Sie unsere Optionen Grundlagen Tutorial.) Forex Optionen Forex Optionen Forex Optionen Forex Optionen Forex Optionen Forex Optionen Forex Optionen Forex Optionen Märkte zeigen, dass professionelle Händler bleiben bemerkenswert unentschlossen, und der Mangel an klare Stimmung auf den US-Dollar macht es schwierig, kurzfristige Erwartungen gesetzt Mit jedem Gefühl der Sicherheit. Mehr mittelfristig zu längerfristigen Optionen weitgehend begünstigen US-Dollar Schwäche. Dennoch ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Währung vor kurzem eine bärische Stimmung in einem breiten Indikatorbereich stark angehoben hat, und wir werden auf der Suche nach einer Trendwende in kurzfristigen USD-Erwartungen sein. Die Risikowechselungen haben in jüngster Zeit zu einer leichten FX-Preisentwicklung geführt, und sinkende Volatilitätserwartungen geben wenig Spielraum für große Züge durch den kurzfristigen Handel. In der Tat sind unsere Volatilitätsindizes in der Nähe ihres niedrigsten Standes seit dem Höhepunkt der Finanzmarktspannungen Ende 2008. Eine weitere Mäßigung würde einen großen USD-Ausbruch ausschließen, und es wird wichtig sein, auf einen Anstieg der Volatilitätserwartungen zu achten, bevor er fordert Größere Währungsbewegungen. EuroUS-Dollar-Optionen-Analyse Der EuroUS-Dollar hat vor kurzem ein starkes zinsbullisches Extrem auf dem Vormarsch bis zum Jahreshöchststand erreicht, und wir haben in den vergangenen Wochen des Jahres den EURUSD-Rückgang konsequent begünstigt. Die tägliche Abgeschlagenheit hat es natürlich außerordentlich schwierig gemacht, das Vertrauen in diese Prognose zu erhalten, doch die Tatsache, dass COT-Netto-Non-Commercial-Longs ebenfalls auf Extreme schlagen, lässt vermuten, dass eine Wende nahe ist. Es ist immer noch schwierig, große Züge durch den vor kurzem abgehackten Handel zu machen, aber wir halten weiterhin eine mittelfristige EURUSD-Schwäche nach ihren zinsbullischen Extremen. Britische Pfund-Dollar-Optionen-Analyse Forex Optionen-basierte Aussichten für die britische PoundUS Dollar Paar bleibt ähnlich bärisch, und eine große Stimmung extrem gefährdet, um GBP-Stärke entgleisen. Es ist interessant zu beachten, dass Net Non-Commercial zurückgezogen haben seit dem letzten Handel, was bedeutet, dass die Händler wachsen weniger bullish. Dennoch erwarten wir eine stärkere Umkehrung auf so stark einseitigen Gefühlsextremen. Das Timing bleibt der schwierige Teil natürlich. Märkte können für längere Zeit extrem bleiben, und es ist schwierig, genau abzuschätzen, wann die GBPUSD niedriger abfallen kann. US DollarJapanese Yen Optionen Analysis FX Optionen Märkte Risikoumkehrungen kürzlich schlagen bullish Extreme auf dem USDJPY, aber es ist interessant zu beachten, dass die genannten Extreme nicht mit ähnlichen Entwicklungen in Non-Commercial Net Positionen übereinstimmen. Tatsächlich zeigen COT-Daten, dass Spekulatoren die USDJPY mit Netto-Non-Commercial-Positionen in der Mitte ihres mehrmonatigen Sortiments kaum bullish sind. Der USDJPY bleibt in einem ziemlich breiten Handelskanal stecken, und relativ gemischte Trader-Stimmung gibt nur wenige Hinweise auf kurz-bis mittelfristige Richtung. US DollarCanadian Dollar Optionen Analyse Das US DollarCanadian Dollar Paar vor kurzem umgekehrt scharf auf klare Gefühl Extreme, und die daraus resultierende Rallye ist ein klassisches Beispiel dafür, was passieren kann, wenn Währungen umgekehrt auf einseitige Positionierung. In der Tat zeigte das Engagement der Händler Daten, dass nicht kommerzielle Traderstypen Spekulanten waren die Net-Short der USDCAD, da es in der Nähe Parität gehandelt. Die COT-Extreme fielen mit ähnlich überexpandierten FX-Optionen-Risikoumkehrungen zusammen, und das Ergebnis war klar. Die kurzfristigen Auswirkungen sind weit weniger einfach, und nahezu neutrale Devisenoptionen geben wenig Anhaltspunkte dafür, was durch den kurzfristigen Handel zu erwarten ist. US DollarSwiss Franc Optionen Analysis Aktuelle COT-Daten zeigen, dass Non-Commercial Trader sind die Net-Short der US DollarSwiss Franc Währungspaar seit Juli 2008suggesting wir können in der Nähe einer großen Wende in der Stimmung. Es ist interessant festzustellen, dass dies nicht mit ähnlichen Extremen in Devisenoptionsrisikoumkehrungen übereinstimmt, und die Divergenzwolken unsere Prognosen für den USDCHF. Die beiden typischerweise verfolgen einander sehr eng, und wir würden im Idealfall bärische Extreme in Devisenoptionen Risikowechsel vor dem Aufruf für eine große USDCHF Umkehrung sehen. Australian DollarUS Dollar Optionsanalyse Die australische Dollar-Positionierung und - Stimmung ist nach wie vor recht zinsbullisch, und einseitige COT-Daten deuten darauf hin, dass das AUDUSD-Paar durch den bevorstehenden Handel tiefer gehen könnte. Tatsächlich bleiben Non-Commercial-Trader die Nettolange AUDUSD seit Ende 2008, aber es ist interessant festzustellen, dass FX Options-Risikowechselungen keine ähnlichen Extreme registriert haben. Wir würden ideal für große bullish Extreme in FX-Optionen warten, bevor Sie für eine bemerkenswerte AUDUSD Umkehrung. Neuseeland DollarUS-Dollar-Optionen-Analyse Das neuseeländische Dollar-Dollar-Dollar-Paar ähnelt dem AUDUSD, mit nicht-kommerziellen COT-Positionierung bei großen bullischen Extremen. In der Tat sind die Netto-nichtkommerziellen Positionen am meisten bullisch, da die NZD im Juli 2007 ihren Höhepunkt erreicht hat. Einseitige Sentimentalität lässt Risiken für eine materielle Wende aus und es wird entscheidend sein, auf frühe Anzeichen einer potenziellen Umkehr im Hoch zu achten Fliegendes Paar. Geschrieben von David Rodrguez, Quantitative Strategist für DailyFX, drdriguezdailyfx DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.